Другие журналы

научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана

НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ

Издатель ФГБОУ ВПО "МГТУ им. Н.Э. Баумана". Эл № ФС 77 - 48211.  ISSN 1994-0408

Идентификация случайных полей методами, основанными на знаках остатков наблюдений

# 06, июнь 2013
DOI: 10.7463/0613.0571085
Файл статьи: Gorn136.pdf (430.10Кб)
автор: Горяинов В. Б.

УДК 519.12

Россия, МГТУ им. Н.Э. Баумана

vb-goryainov@mail.ru

 

Рассмотрен процесс двумерной авторегрессии порядка (1,1). Распределение обновляющего поля авторегрессионного уравнения предполагается неизвестным. Построена оценка параметров авторегрессионной модели, основанная на знаках остатков наблюдений. Доказана состоятельность и асимптотическая нормальность построенной оценки. Вычислена асимптотическая относительная эффективность этой оценки по отношению к оценке наименьших квадратов. Сделан вывод о преимуществе предложенной оценки над оценкой наименьших квадратов, если обновляющее поле имеет двойное экспоненциальное распределение или распределение Тьюки.

 

Список литературы

1.               Tjostheim D. Statistical Spatial Series Modelling //Advances in Applied Probability. 1978. Vol. 10, no. 1. P. 130-154.

2.               Yao Q., Brockwell P.J. Gaussian Maximum Likelihood Estimation for ARMA Models II Spatial Processes // Bernoulli. 2006. Vol. 12, no. 3. P. 403-429.

3.               Болдин М.В., Симонова Г.И., Тюрин Ю.Н. Знаковый статистический анализ линейных моделей. М.: Наука, Физматлит, 1997. 288 с.

4.               Горяинов В.Б., Горяинова Е.Р. Непараметрическая идентификация пространственной модели авторегрессии в условиях априорной стохастической неопределенности // Автоматика и телемеханика. 2010. № 2. С. 31-41.

5.               Basu S., Reinsel G.C. Properties of the Spatial Unilateral First-Order ARMA Model //Advances in Applied Probability. 1993. Vol. 25, no. 3. P. 631-648.

6.               Hodges J.L.Jr., Lehmann E.L. Estimates of location based on rank tests //Ann. Math. Stat. 1963. Vol. 34, no. 2. P. 598-611.

7.               Bulinski A., Shashkin A. Limit theorems for associated random fields and related systems. Singapore, World Scientific, 2007. 447 p. (Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability; vol. 10).

8.               White H., Domowitz I. Nonlinear regression with dependent observations // Econometrica. 1984. Vol. 52. P. 143-162.

9.               Ибрагимов И.А., Линник Ю.В. Независимые и стационарно связанные величины. М.: ФМЛ, 1965, 525 с.

10.            Ширяев А.Н. Вероятность. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1980. 581 с.

Поделиться:
 
ПОИСК
 
elibrary crossref ulrichsweb neicon rusycon
 
ЮБИЛЕИ
ФОТОРЕПОРТАЖИ
 
СОБЫТИЯ
 
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА



Авторы
Пресс-релизы
Библиотека
Конференции
Выставки
О проекте
Rambler's Top100
Телефон: +7 (915) 336-07-65 (строго: среда; пятница c 11-00 до 17-00)
  RSS
© 2003-2017 «Наука и образование»
Перепечатка материалов журнала без согласования с редакцией запрещена
 Тел.: +7 (915) 336-07-65 (строго: среда; пятница c 11-00 до 17-00)